Trading avec VWAP et MVWAP Le prix moyen pondéré du volume (VWAP) et le prix moyen pondéré du volume mobile (MVWAP) sont des outils de trading qui peuvent être utilisés par tous les commerçants. Cependant, ces outils sont utilisés le plus souvent par les commerçants à court terme et dans les programmes de négociation basés sur l'algorithme. MVWAP peut être utilisé par les opérateurs à plus long terme, mais VWAP ne regarde qu'un jour à la fois en raison de son intra jour de calcul. Les deux indicateurs sont un type spécial de prix moyenne qui prend en compte le volume cela fournit un aperçu beaucoup plus précis du prix moyen. Les indicateurs servent également de points de repère pour les individus et les institutions qui souhaitent évaluer si elles ont obtenu une bonne exécution ou mauvaise exécution sur leur commande. (Pour une amorce, voir Moyennes mobiles pondérées: les bases.) Calcul du VWAP Le calcul du VWAP est effectué par le logiciel de cartographie et affiche une superposition sur le graphique représentant les calculs. Cet affichage prend la forme d'une ligne, similaire à d'autres moyennes mobiles. Calculer le prix typique pour la première période (et toutes les périodes dans la journée suivante). Le prix typique est atteint en ajoutant le haut, le bas et le proche, et en divisant par trois: (HLC) 3 Multipliez ce prix typique par le volume pour cette période. Cela nous donnera une valeur appelée TPV. Conservez un total cumulatif des valeurs TPV, appelé TPV cumulatif. Ceci est obtenu en ajoutant continuellement le TPV le plus récent aux valeurs antérieures (sauf pour la première période, puisqu'il n'y aura pas de valeur antérieure). Ce chiffre devrait toujours être de plus en plus à mesure que la journée progresse. Conserver un total cumulatif de volume cumulatif. Pour ce faire, ajoutez continuellement le volume le plus récent au volume précédent. Ce nombre ne devrait augmenter qu'au fur et à mesure que la journée progresse. Calculez VWAP avec vos informations: cumulatif TPVcumulative volume. Cela fournira un prix moyen pondéré en fonction du volume pour chaque période et fournira les données pour créer la ligne d'écoulement qui recouvre les données de prix sur le graphique. Il est probablement préférable d'utiliser un tableur pour suivre les données si vous le faites manuellement. Un feuillet peut être facilement mis en place. Figure 1: En têtes de tableur Source: Microsoft Excel Les calculs appropriés devront être saisis. Atteindre le MVWAP est assez simple après VWAP a été calculé. Un MVWAP est fondamentalement une moyenne des valeurs VWAP. VWAP est calculé seulement chaque jour, mais MVWAP peut se déplacer de jour en jour parce qu'il est une moyenne d'une moyenne. Cela donne aux commerçants à plus long terme un prix moyen pondéré en fonction du volume. Si un commerçant voulait une période de 10 MVWAP, ils attendaient simplement pour les dix premières périodes à s'écouler, puis serait la moyenne des 10 premiers calculs VWAP. Pour obtenir le calcul du MVWAP, faites la moyenne des 10 chiffres VWAP les plus récents, incluez un nouveau VWAP de la période la plus récente et supprimez le VWAP de 11 périodes plus tôt. Appliquer aux graphiques Bien que la compréhension des indicateurs et des calculs associés soit importante, le logiciel de cartographie peut faire les calculs pour nous. Sur les logiciels qui ne comprennent pas VWAP ou MVWAP, il peut toujours être possible de programmer l'indicateur dans le logiciel en utilisant les calculs ci dessus. (Pour des informations complémentaires, voir Conseils pour la création de graphiques de stock rentables.) En sélectionnant l'indicateur VWAP, il apparaît sur le graphique. Généralement, il ne devrait pas y avoir de variables mathématiques qui peuvent être modifiées ou ajustées avec cet indicateur. Si un commerçant souhaite utiliser l'indicateur Moving VWAP (MVWAP), elle peut ajuster le nombre de périodes à la moyenne dans le calcul. Cela peut être fait en ajustant la variable dans notre plate forme de cartographie. Sélectionnez l'indicateur, puis entrez dans sa fonction d'édition ou de propriétés pour modifier le nombre de périodes moyennées. Différences entre VWAP et MVWAP Il existe quelques différences majeures entre les indicateurs qui doivent être compris. VWAP fournira un total courant tout au long de la journée. Ainsi, la valeur finale de la journée est le prix moyen pondéré en fonction du volume pour la journée. Si vous utilisez un graphique d'une minute, il ya 390 (6,5 heures x 60 minutes) des calculs qui seront effectués pour la journée, avec la dernière fournissant les jours VWAP. MVWAP d'autre part fournira une moyenne du nombre de calculs VWAP que nous souhaitons analyser. Cela signifie qu'il n'y a pas de valeur finale pour MVWAP car il peut fonctionner de façon fluide d'un jour à l'autre, fournissant une moyenne de la valeur VWAP au fil du temps. Cela rend le MVWAP beaucoup plus personnalisable. Il peut être adapté aux besoins spécifiques. Il peut également être beaucoup plus sensible aux mouvements du marché pour les métiers à court terme et les stratégies ou il peut atténuer le bruit du marché si une période plus longue est choisi. VWAP fournit des informations précieuses pour acheter et détenir des commerçants, en particulier après l'exécution (ou fin de journée). Il permet au commerçant de savoir si elles ont reçu un meilleur que le prix moyen de ce jour ou si elles ont reçu un prix pire. MVWAP ne fournit pas nécessairement cette même information. (Pour en savoir plus, voir Présentation de l'exécution des ordres.) Le VWAP démarre chaque jour. Le volume est lourd dans la première période après l'ouverture du marché donc, cette action pèse généralement lourdement dans le calcul VWAP. Le MVWAP peut être transporté de jour en jour, car il sera toujours en moyenne les périodes les plus récentes (10 par exemple) et est moins sensible à toute période individuelle et devient progressivement moins les périodes plus moyennes. Stratégies générales Lorsqu'une valeur est une tendance, nous pouvons utiliser VWAP et MVWAP pour obtenir des informations sur le marché. Si le prix est au dessus de VWAP, c'est un bon prix intra day à vendre. Si le prix est inférieur à VWAP, c'est un bon prix intra day à acheter. (Pour une lecture supplémentaire, voir Avantages des graphiques Intraday basés sur les données.) Il ya une mise en garde à l'utilisation de cette intra journée cependant. Les prix sont dynamiques, donc ce qui semble être un bon prix à un point de la journée peut ne pas être à la fin des jours. Sur les jours à la hausse tendances, les commerçants peuvent tenter d'acheter que les prix rebondissent MVWAP ou VWAP. Alternativement, ils peuvent vendre dans une tendance baissière que le prix pousse vers le haut vers la ligne. La figure 2 montre trois jours d'action de prix dans le iShares Silver Trust ETF (SLV). Comme le prix a augmenté, il est resté largement au dessus du VWAP et MWAP, et décline aux lignes des possibilités d'achat fourni. Comme le prix a baissé, ils sont restés largement en dessous des indicateurs et les rassemblements vers les lignes étaient des opportunités de vente. Bienvenue à ThinkScriptCode En tant que codeur thinkscript et programmeur moi même, j'ai vu le besoin d'un site Web d'information et d'exemple pour les utilisateurs peuvent apprendre à code thinkorswim Techniques. Cette aide est fournie pour le chat gratuit avec l'intention de but éducatif à ceux qui utilisent la plateforme ThinkOrSwim de TD Ameritrade. Données de marché Apprenez le code de thinkscript de la base aux études et / ou aux indicateurs qui peuvent être employés pour améliorer vos techniques de vente. L'information fournie sur ce site Web est à des fins éducatives seulement et il n'est pas conçu comme un conseil d'investissement ou des idées ou des termes connexes. Un site de Syracusepro. Code ThinkScript dans la plate forme ThinkOrSwim Ce site Web est destiné à fournir une aide gratuite et des exemples d'études de code et de diagrammes thinkscript et / ou des indicateurs utilisés dans la plate forme de négociation ThinkOrSwim utilisée par les clients de TD Ameritrade. Thinkorswim thinkscript indicateurs techniques avec des caractéristiques de négociation pour les actions, Options, Futures, Forex et Indices. Parcourez notre site Web pour obtenir des données sur le marché, des graphiques et des exemples éducatifs sur le code thinkscript ainsi que des informations connexes. L'avantage de ce code et des ressources en ligne est que tous sont fournis gratuitement par les codeurs thinkscript partout dans le monde. Vous êtes le bienvenu pour nous écrire et utiliser notre application de chat gratuit sur le fond de cette page pour nous contacter en direct ou nous laisser un message. ThinkScriptCode par Syracusepro. À Thinkscriptcode, l'idée est de fournir des indicateurs techniques totalement libres pour thinkorswim dans le code thinkscript et un blog. Je ne vends jamais et je ne vend aucun indicateur car l'idée est d'avoir un salon de chat disponible 24 heures lorsque TOS est proche, et aussi un blog avec des indicateurs techniques que je construis ou que je traduis, ou tout autre utilisateur enregistré. Bien qu'il y ait un enregistrement pour le chat thinkscript, l'idée est que les utilisateurs peuvent se reconnaître. Le blog enregistré est également gratuit. Merci beaucoup pour le partage, prividing et recomendations.
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